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银行从业资格考试真题及答案《风险管理》6

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如下试题为银行从业资格证考试历年真题

一、单项选择题

１.以下关于担保的说法，不对的的是()。

A．连带责任保证的债权人可以规定保证人在其保证范围内承担保证责任

Ｂ.抵押规定债务人将抵押财产移交债权人占有

C．质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D.债务人可以向债权人給付定金作为债权的担保

［答案]B

[解析]抵押下,债务人无须将抵押财产移交給债权人。

2.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级法初级法的商业银行(）。

Ａ.必须自行估量每笔债项的违约损失率

B.参考其余同等规模商业银行的违约损失率

C.由监管当局依照资产类别給定违约损失率

D.由信用评级机构依照商业银行规定給出违约损失率

[答案］C

[解析]实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估量每笔债项的违约损失率,而实施内部评级低档法的商业银行则由监管当局依照资产类别給定违约损失率。

3．假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所相应的概率和收益率如下表所表达:概率０.０５0.２00．1５0．25０.35收益率５０%-10%-25@%则一年后投资股票市场的预期收益率为()。

A．18．25%

Ｂ.27.２5%

C.11.25%

D.１１．7５%

[答案]D

［解析]经过加权平均计算可以得出,预期收益率＝0．05×50%+0.20×１5%+0.1５×(－10%)+0.2５×(-2５%)+0.35×４0%。

4．金融资产的市场价值是指()。

A.金融资产依照历史成本所反映的账面价值

Ｂ．在评估基准曰，自愿买卖双方在知情、慎重、非强迫的情况下经过公平交易资产所取得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估取得的市场价值

[答案]B

[解析]考查金融资产的市场价值的评估原则。

５.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?（)

A.利率

B.汇率

Ｃ．股票指数

D．商品价格指数

［答案］A

[解析]久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。

6.市场风险各种类中最重要和最常见的利率风险形式是（)。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C．重新定价风险

D.基准风险

[答案］C

[解析]注意最重要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。

7.从长久来看,商业银行资本分派于抵补操作风险的比例大约为()。

A.40％

B.30%

C.20%

Ｄ.10%

[答案]B

［解析］略。

8.商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于(）。

A．市场风险

B．操作风险

C．流动性风险

D.声誉风险

[答案］B

［解析]市场交易过程中的交易或定价错误属于操作风险。

9.健全完善我国商业银行内部控制体系应该包含那些内容?()

Ａ.强化内控意识，树立内控优先理念

B．完善激励约束机制

C．提高内控制度的执行力

D.以上都是

[答案］D

［解析]考生要了解健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。

10.某银行初关注类贷款余额为40０0亿元，其中在末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为60０亿元，期初关注类贷款期间因回收降低了500亿元,则关注类贷款迁徙率为（）。

A.12．5%

B.15.0%

C．17.1%

D.１1．3％

［答案]C

［解析］关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间降低金额)×100%。11.以下关于红色预警法的说法，不对的的是()。

Ａ.是一个定性分析的方法

B．要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全方面分析

C．要进行不一样时期的对比分析

D．要结合风险分析教授的直觉和经验进行预警

［答案]A

[解析]是定量与定性分析相结合的方法。

１２.某银行的银行资本为1０00亿元,计划注入1０0亿元资本,若电子行业在资本分派中的权重为5%,则以资本表达的电子行业限额为(）亿元。

A．5

B.45

C.50

D.55

[答案］Ｄ

［解析]以资本表达的组合限额=资本×资本分派权重。的资本1００0亿元加上计划投入的１00亿元,可得本行业的资本(1000+100)×5%＝5５。

13.以下指标计算公式中，不对的的是(）。

A．不良