金融工程量化对冲策略在资本市场风险规避中的应用研究毕业答辩.pptx

第一章绪论：金融工程量化对冲策略概述第二章理论基础：金融工程量化对冲模型第三章实证分析：策略有效性检验第四章风险管理：量化对冲策略的动态调整第五章中国市场适配性：策略优化与验证第六章结论与展望：金融工程量化对冲的未来1

01第一章绪论：金融工程量化对冲策略概述

资本市场的风险与机遇在全球经济日益一体化的今天，资本市场作为资源配置的重要平台，其波动性对投资者而言既是挑战也是机遇。以2020年3月COVID-19爆发为例，道琼斯指数在短短两个月内经历了两次暴跌，最大跌幅超过30%，这一现象充分展示了市场非理性波动的风险。传统的投资策略，如长期持有或简单均值回归，在这种极端情况下往往难