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风险经理考试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险属于市场风险？

A.信用违约B.利率波动C.员工操作失误D.内部欺诈

答案：B

2.风险评估的主要目的是？

A.识别风险B.消除风险C.确定风险等级D.制定风险应对策略

答案：C

3.风险控制的手段不包括？

A.风险规避B.风险转移C.风险接受D.风险创造

答案：D

4.信用风险的主要来源是？

A.市场价格波动B.借款人违约C.自然灾害D.政策变化

答案：B

5.VaR（风险价值）是指在一定的置信水平下，资产组合在未来特定期间内的？

A.最大可能损失B.最小可能损失C.平均损失D.预期损失

答案：A

6.风险偏好是指？

A.企业愿意承担的风险类型和风险水平B.风险发生的可能性

C.风险带来的损失大小D.风险应对措施

答案：A

7.流动性风险是指？

A.资产无法按时变现的风险B.市场利率波动风险

C.汇率波动风险D.信用评级下降风险

答案：A

8.以下哪种方法不属于风险识别方法？

A.头脑风暴法B.敏感性分析C.历史数据法D.德尔菲法

答案：B

9.风险监控的频率通常取决于？

A.风险的重要性和变化程度B.企业规模大小

C.员工数量D.市场竞争程度

答案：A

10.操作风险不包括以下哪种情况？

A.内部程序不完善B.外部事件影响C.汇率变动D.人员失误

答案：C

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1.风险的特性包括？

A.客观性B.不确定性C.可测性D.发展性

答案：ABCD

2.市场风险包括以下哪些方面？

A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险

答案：ABCD

3.信用风险评估的主要指标有？

A.偿债能力B.盈利能力C.营运能力D.信用记录

答案：ABCD

4.风险应对策略包括？

A.风险规避B.风险降低C.风险分担D.风险承受

答案：ABCD

5.风险识别的常用工具和技术有？

A.流程图B.检查表C.因果图D.情景分析

答案：ABCD

6.操作风险的成因包括？

A.人员因素B.流程因素C.系统因素D.外部事件

答案：ABCD

7.流动性风险管理的方法有？

A.资金来源管理B.资金运用管理C.流动性储备管理D.压力测试

答案：ABCD

8.风险偏好设定应考虑的因素有？

A.企业战略B.资本实力C.风险承受能力D.监管要求

答案：ABCD

9.风险监控的内容包括？

A.风险指标监控B.风险应对措施有效性监控

C.风险环境变化监控D.风险损失监控

答案：ABCD

10.风险文化包含的要素有？

A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理行为D.风险管理价值观

答案：ABCD

三、判断题（每题2分，共20分）

1.风险是可以完全消除的。（×）

2.信用风险只存在于贷款业务中。（×）

3.风险评估就是对风险发生的可能性进行评估。（×）

4.风险转移可以完全消除风险。（×）

5.操作风险主要是由外部因素引起的。（×）

6.市场风险的影响因素是不可控的。（√）

7.风险偏好一旦确定就不能改变。（×）

8.流动性风险不会对企业造成重大影响。（×）

9.风险监控的目的是发现新风险。（×）

10.风险文化对企业风险管理有重要影响。（√）

四、简答题（每题5分，共20分）

1.简述风险识别的主要步骤。

答案：首先收集与风险相关的信息，包括内外部环境等；其次，选择合适的识别方法，如头脑风暴、流程图等；最后，整理和分析识别出的风险，确定风险的类别和特征。

2.简述信用风险防控的主要措施。

答案：做好贷前调查，评估借款人信用与偿债能力；贷中严格审批流程；贷后持续监控，及时发现风险信号。还可要求提供担保，分散信用风险。

3.简述风险评估的常用方法。

答案：有定性评估，如专家判断、头脑风暴确定风险等级；定量评估，如运用统计模型、历史数据计算风险发生概率和损失程度，还有定性与定量结合的方法。

4.简述操作风险管理的关键要点。

答案：完善内部程序，减少流程漏洞；加强人员培训，提升业务能力与风险意识；维护系统稳定，防范技术故障；关注外部事件，降低外部冲击影响。

五、讨论题（每题5分，共20分）

1.讨论在企业风险管理中，如何平衡风险与收益的关系？

答案：企业要根据战