金融工程的金融衍生品风险管理策略研究与应用答辩汇报.pptx

第一章金融衍生品风险管理的背景与重要性第二章金融衍生品风险管理工具与方法第三章结构化风险管理策略设计第四章风险管理策略的实证分析与评估第五章风险管理策略的优化与动态调整第六章结论与未来研究方向

01第一章金融衍生品风险管理的背景与重要性

第一章金融衍生品风险管理的背景与重要性传统风险度量方法的优势与局限性VaR与ES在极端事件下的表现差异压力测试与情景分析的重要性ISDA压力测试标准与实际案例先进风险管理技术的应用机器学习与区块链技术的实践案例研究路线图与评估方法传统模型与机器学习的混合方法金融衍生品风险敞口分布按行业划分的全球风险敞口分布图风险管理工具的多样性期权、期货、互换