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VaR模型：解锁我国商业银行短期资金利率风险的密钥

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在经济全球化与金融一体化的浪潮下，我国金融市场正逐步对外开放，利率市场化进程也在持续推进。自1996年我国放开银行间同业拆借市场利率，正式拉开利率市场化改革的序幕以来，历经多年发展，目前已基本实现了货币市场、债券市场和外币存贷款利率的市场化，存贷款利率的管制也大幅放松。利率市场化赋予了市场在资金定价方面更大的自主权，使得利率能够更灵敏地反映资金的供求关系，提高了金融资源的配置效率，促进了金融创新，为金融市场注入了新的活力。

然而，利率市场化在带来诸多积极影响的同时，也使商业银行面临