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《计量经济学》2009-2010学年第2学期试卷(A)期末考试卷

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.在计量经济学中，解释变量与被解释变量之间的线性关系是通过什么方法来估计的？()

A.概率单位根检验

B.最小二乘法

C.卡方检验

D.独立样本t检验

2.误差项在最小二乘法中的分布假设是什么？()

A.正态分布

B.指数分布

C.二项分布

D.对数正态分布

3.如果数据存在异方差性，会对模型的估计产生什么影响？()

A.估计结果无偏

B.估计方差减小

C.估计结果有偏

D.估计标准误减小

4.在进行回归分析时，如何处理内生性问题？()

A.增加更多的解释变量

B.使用工具变量法

C.增加样本量

D.修改模型设定

5.固定效应模型与随机效应模型的主要区别是什么？()

A.模型设定不同

B.模型估计方法不同

C.解释变量选择不同

D.以上都不是

6.在时间序列分析中，什么是自回归（AR）模型？()

A.用过去的观测值预测未来的值

B.用误差项的滞后值预测未来的值

C.用其他变量预测未来的值

D.用随机变量预测未来的值

7.多元线性回归模型中，多重共线性对模型估计的影响是什么？()

A.估计结果无偏

B.估计方差增大

C.估计结果有偏

D.估计标准误减小

8.什么是结构方程模型（SEM）？()

A.一种描述变量之间线性关系的模型

B.一种描述变量之间非线性关系的模型

C.一种描述变量之间因果关系和路径关系的模型

D.一种描述变量之间相关关系的模型

9.在计量经济学中，什么是模型的识别问题？()

A.模型估计的方差问题

B.模型参数估计的不一致性

C.模型中变量间关系的不确定性

D.模型参数估计的偏误问题

二、多选题(共5题)

10.以下哪些是计量经济学中常用的统计检验方法？()

A.t检验

B.F检验

C.卡方检验

D.正态分布检验

E.似然比检验

11.以下哪些是内生性问题的来源？()

A.模型设定错误

B.数据内生性

C.解释变量与误差项相关

D.样本量不足

E.解释变量与被解释变量高度相关

12.在处理多重共线性问题时，可以采取以下哪些措施？()

A.使用方差膨胀因子（VIF）检验

B.增加样本量

C.选取与被解释变量高度相关的解释变量

D.修改模型设定

E.使用岭回归

13.结构方程模型（SEM）通常包括哪些部分？()

A.模型识别部分

B.模型估计部分

C.模型检验部分

D.模型拟合部分

E.模型应用部分

14.以下哪些是时间序列分析中常用的模型？()

A.自回归（AR）模型

B.移动平均（MA）模型

C.自回归移动平均（ARMA）模型

D.自回归差分移动平均（ARIMA）模型

E.季节性模型

三、填空题(共5题)

15.最小二乘法的基本原理是在误差平方和最小的条件下，估计线性回归模型的参数。

16.在计量经济学中，如果模型的误差项满足正态分布、独立同分布和无自相关的假设，则可以使用最小二乘法进行参数估计。

17.内生性问题在计量经济学中是指解释变量与误差项相关联，导致模型估计结果出现偏差。

18.在进行回归分析时，如果存在多重共线性，可以使用方差膨胀因子（VIF）来检测。

19.在时间序列分析中，自回归模型（AR）的阶数表示过去几个观测值对当前观测值的影响。

四、判断题(共5题)

20.最小二乘法（OLS）估计的参数总是无偏的。()

A.正确B.错误

21.多重共线性会导致参数估计的方差增大。()

A.正确B.错误

22.在时间序列模型中，自回归模型（AR）的滞后项系数总是固定的。()

A.正确B.错误

23.结构方程模型（SEM）可以同时处理多个观测变量和潜在变量之间的关系。()

A.正确B.错误

24.内生性问题可以通过增加样本量来解决。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请解释什么是计量经济学中的内生性问题，并简要说明其可能带来的后果。

26.如何检测多重共线性？请列举至少两种常用的检测方法。

27.在结构方程模型（SEM）中，如何评估模型的拟合优度？请列举至少两种常用的拟合优度指标。

28.请简要说明时