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统计专业技术资格考试统计决策与风险管理真题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种决策准则主要基于乐观的态度？（）

A.悲观准则B.乐观准则C.折衷准则D.后悔值准则

2.在风险度量中，方差主要衡量的是（）。

A.损失的大小B.收益的大小C.数据的离散程度D.风险的概率

3.以下属于定量决策方法的是（）。

A.头脑风暴法B.德尔菲法C.决策树法D.名义群体法

4.风险识别的第一步是（）。

A.确定风险范围B.收集风险信息C.分析风险特征D.评估风险等级

5.当决策者对未来情况有一定了解，但无法确定各种情况发生的概率时，这种决策属于（）。

A.确定型决策B.风险型决策C.不确定型决策D.程序化决策

6.期望收益值是指（）。

A.最优方案的收益值B.各种自然状态下收益值的平均值

C.按概率加权计算的收益平均值D.最可能出现的收益值

7.以下关于风险偏好的说法，正确的是（）。

A.风险偏好者只追求高风险高收益B.风险厌恶者绝对不接受风险

C.风险中立者对风险不敏感D.大多数人是风险偏好者

8.决策树的构成要素不包括（）。

A.决策点B.方案枝C.状态节点D.评估指标

9.在风险管理流程中，风险应对之后的步骤是（）。

A.风险监控B.风险识别C.风险评估D.风险规划

10.以下哪种方法常用于风险评估中的定性分析？（）

A.层次分析法B.敏感性分析C.蒙特卡洛模拟D.效用理论

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.统计决策的基本要素包括（）。

A.决策者B.决策目标C.行动方案D.自然状态E.收益值

2.风险的特征有（）。

A.客观性B.不确定性C.可测性D.不利性E.潜在性

3.常用的风险应对策略有（）。

A.风险规避B.风险减轻C.风险转移D.风险接受E.风险利用

4.以下属于定性决策方法的有（）。

A.头脑风暴法B.德尔菲法C.名义群体法D.专家会议法E.乐观准则法

5.影响风险评估的因素有（）。

A.风险发生的可能性B.风险影响的程度C.风险的可管理性

D.风险的关联性E.风险的可控性

6.决策树法的优点包括（）。

A.直观简洁B.可以处理多阶段决策问题C.易于理解

D.能准确计算各种概率E.能全面考虑所有因素

7.风险识别的方法有（）。

A.问卷调查法B.财务报表分析法C.流程图法

D.情景分析法E.风险矩阵法

8.不确定性决策的准则有（）。

A.乐观准则B.悲观准则C.折衷准则D.等概率准则E.后悔值准则

9.风险度量的常用指标有（）。

A.方差B.标准差C.风险价值（VaR）D.预期损失E.夏普比率

10.统计决策的类型有（）。

A.确定型决策B.风险型决策C.不确定型决策D.战略决策E.战术决策

三、判断题（每题2分，共10题）

1.确定型决策不存在任何不确定性因素。（）

2.风险厌恶者会选择风险较低的方案，即使收益可能较小。（）

3.决策树只能用于单阶段决策问题。（）

4.风险识别只需要考虑内部因素，不需要考虑外部因素。（）

5.等概率准则假设各种自然状态发生的概率相等。（）

6.方差越大，说明风险越小。（）

7.风险转移就是将风险完全消除。（）

8.德尔菲法是一种定量决策方法。（）

9.风险监控的目的是确保风险应对措施的有效实施。（）

10.战略决策通常是短期的、具体的决策。（）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述统计决策的一般步骤。

确定决策目标，拟定多个可行方案，分析各方案在不同自然状态下的收益值，选择合适决策准则进行方案选择，最后实施决策并反馈调整。

2.风险评估的主要内容是什么？

评估风险发生的可能性、风险影响程度，分析风险的可管理性、关联性等。通过定性和定量方法综合判断风险水平。

3.简述乐观准则和悲观准则的决策思路。

乐观准则选各方案在最好自然状态下的最大收益值对应的方案；悲观准则选各方案在最差自然状态下的最大收益值对应的方案。

4.风险应对策略中风险减轻的常用方法有哪些？

通过采取措施降低风险发生可能性或减轻风险影响程度，如改进流程、加强监控、提高员工能力等。

五、讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论在大数据时代，统计决策方法面临哪些机遇和挑战？

机遇在于数据丰富，能更精准分析；挑战是数据复杂，处理难度大，传统方法可能不适用，需新技术新方法，还涉及数据安全隐私等问题。

2.结合实际案例，谈谈风险转移策略在企业风险管理中的应用。

如企业购买保险将部分风险转移给保险公司；或通过外包业务将业务风险转移给外包商，降低自身风险损失。

3.分析不确定型决策和风险型决策的主要区别及决策时应考虑的因素。

区别在于不确定型不知各自然状态概率，风险型已知。决策时不确定型靠主观准则，风险型用概率计算期望收益，都要考虑目标、资源、环境等因素。

4.如何有效进行风险监控以保障项目顺利进行？

建立监控指