2026《金融时间序列预测模型研究的国内外文献综述》2100字.docx

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

PAGE

PAGEII

金融时间序列预测模型研究的国内外文献综述

金融时间序列预测的模型大致可分为两类，一类是以概率论和统计学作为理论基础来构建的传统时间序列模型；另一类是机器学习领域的人工神经网络模型。本节从这两个方面出发，分别展开介绍传统时间序列模型研究现状和人工神经网络的研究现状。

1.1传统时间序列模型研究现状

传统时间序列模型可分为确定性模型和随机性模型。

确定性模型认为时间序列是多种变化因素（如趋势变化、季节变化、周期性变化和循环波动等）共同作用的结果［10］。针对上述各种变化因素，ClevelandRB和ClevelandWS(1990)[11]提出了ST

关注原创力文档

咨询Ta 进入空间

更多 >