银行从业资格考试(中级)《风险管理》强化训练必刷题解析.docxVIP

银行从业资格考试《风险管理》(中级)强化训练必刷题解析

一、单选题（共64题）

1、下列哪项不是信用风险管理的核心内容？

A.信用评估与定价

B.风险识别与计量

C.市场风险管理

D.风险控制与应对

答案：C

解析：信用风险管理的核心在于识别、评估、计量、控制和减轻与借款人违约相关的损失。市场风险管理关注的是由于市场环境变化（如利率、汇率、股票价格等）对银行资产价值可能造成的损失。因此，市场风险管理不是信用风险管理的核心内容。

2、银行进行流动性风险管理的主要目标是：

A.确保银行盈利能力

B.维持银行的资产价值

C.确保银行在面临资金压力时能够满足支付义务

D.提高银行的投资回报率

答案：C

解析：流动性风险是指银行无法按时支付到期债务或满足运营需求的风险。银行流动性风险管理的核心目标是确保银行在各种压力情景下，仍然能够满足其支付义务，维持正常运营，从而保障银行的生存能力和信誉。虽然盈利能力、资产价值和投资回报率也很重要，但流动性风险管理的首要目标是保障银行的偿付能力。

3、根据巴塞尔协议Ⅲ，商业银行核心一级资本充足率的最低监管要求为：

A.4.5%

B.5.0%

C.6.0%

D.7.0%

答案：A

解析：巴塞尔协议Ⅲ规定，商业银行核心一级资本充足率的最低标准为4.5%，另加2.5%的资本留存缓冲，合计7.0%才是“总”的核心一级资本充足率要求；题干问的是“最低监管要求”，不含缓冲，故选A。

4、在信用风险内部评级法中，用于衡量债务人未来一年内违约概率的指标是：

A.LGD

B.PD

C.EAD

D.EL

答案：B

解析：PD（ProbabilityofDefault）指债务人未来一年内发生违约的概率；LGD是违约损失率，EAD是违约风险暴露，EL是预期损失，均不符合题意，故选B。

5、下列关于操作风险的描述中，不正确的是（）。

A.操作风险是金融机构由于内部人员、系统、流程及外部事件导致的潜在损失

B.操作风险通常与金融机构的经营规模成正比

C.实施操作风险管理能够消除金融机构经营中的所有操作风险

D.操作风险可能影响金融机构的盈利能力和资本市场评价

答案：C

解析：操作风险管理的目的是降低操作风险事件的发生概率和损失影响，但无法完全消除所有操作风险。选项A、B、D都是操作风险的正确特征描述。因此，选项C不正确。

6、某银行采用信用VaR方法估算其信用风险暴露，已知某贷款组合的预期损失为100万元，年化VaR为500万元，信用贷款标准差为150万元，那么该组合的信用风险损失不超过500万元的概率是多少？（）

A.68.27%

B.84.13%

C.95.45%

D.97.72%

答案：B

解析：信用VaR是指在一定概率水平下，信用风险损失不超过某个额度的最大可能损失。题目给出的VaR为500万元，意味着在这个概率水平下，信用风险损失不超过500万元。在正态分布下，VaR的1倍标准差覆盖的概率约为84.13%。因此，正确答案是B。

7、假设某银行持有的一笔贷款，违约概率(PD)为2%，违约损失率(LGD)为45%，违约风险暴露(EAD)为1000万元，则该笔贷款的预期损失(EL)为多少？

A.9万元

B.4.5万元

C.90万元

D.45万元

答案：A

解析：预期损失(EL)的计算公式为：EL=PD×LGD×EAD。将题目中数值代入公式：EL=2%×45%×1000万元=0.02×0.45×1000=9万元。因此，正确答案是A选项。

8、在商业银行操作风险管理的工具中，常用于分析操作风险成因和影响程度的方法是？

A.风险偏好陈述

B.风险与控制自我评估(RCSA)

C.关键风险指标(KRIs)

D.损失数据收集(LDC)

答案：B

解析：风险与控制自我评估(RCSA)是操作风险管理的重要工具，它通过一系列流程让业务条线自行评估其面临的操作风险及控制措施的有效性，从而识别风险成因并评估其影响程度。A选项“风险偏好陈述”是设定风险容忍度的顶层框架；C选项“关键风险指标”用于监测风险变化趋势；D选项“损失数据收集”是用于记录历史损失事件。因此，最能直接分析成因和影响程度的方法是B选项。

9、在商业银行信用风险计量中，使用“违约损失率（LGD）”时，下列哪一种担保形式通常被认定为最有效的风险缓释工具，从而对LGD产生最大幅度的下调作用？

A.应收账款质押

B.第三方连带责任保证（非银行）

C.本行存单质押

D.机器设备抵押

答案：C

解析：本行存单质押属于现金类担保，变现速度快、价值稳定且不受市场波动影响，监管给定的标准LGD调整系数最低，因此可使违约损失率下调幅度最大。其他选项的变现不确定性或市场价值波动较