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2026年银行风险管理师面试题集及解析

一、单选题（每题2分，共10题）

1.题目：某银行发现其信贷资产组合的信用风险暴露集中度较高，主要集中于某个行业。为降低风险集中度，银行最应采取的措施是？

A.提高该行业的信贷审批标准

B.增加对该行业的信贷投放规模

C.通过资产证券化将该行业的信贷资产转移给第三方

D.加强对该行业的宏观经济监测并提前预警

答案：C

解析：降低信用风险集中度的核心措施是通过分散化手段，如资产证券化，将高风险集中的资产转移给其他机构，从而分散银行自身的风险敞口。选项A、B会加剧集中度风险，选项D是监测手段而非直接分散措施。

2.题目：某银行客户信用评级模型显示某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为100万元。该客户的预期损失（EL）为多少？

A.2万元

B.4万元

C.8万元

D.10万元

答案：A

解析：预期损失（EL）=PD×LGD×EAD=5%×40%×100万元=2万元。

3.题目：巴塞尔协议III对银行流动性覆盖率（LCR）的要求是？

A.流动资产储备/短期负债总额≥10%

B.流动资产储备/总资产≥15%

C.流动资产储备/总负债≥20%

D.流动资产储备/短期负债总额≥100%

答案：D

解析：LCR衡量银行应对30天压力情景的短期流动性能力，要求流动资产储备/短期负债总额≥100%。

4.题目：某银行在进行操作风险管理时，发现某系统故障导致交易延迟。该事件属于操作风险中的哪种类型？

A.内部欺诈

B.外部事件

C.系统风险

D.交易对手风险

答案：C

解析：系统故障属于操作风险中的技术或流程缺陷，属于系统风险范畴。

5.题目：某银行客户通过关联交易将贷款转移到其关联公司，该行为最可能引发哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.法律合规风险

D.操作风险

答案：C

解析：关联交易可能违反反洗钱或公司治理规定，属于法律合规风险。

二、多选题（每题3分，共5题）

1.题目：银行流动性风险管理框架通常包含哪些核心要素？

A.流动性风险偏好设定

B.流动性压力测试

C.应急流动性安排

D.资产负债期限匹配管理

E.信用额度分配

答案：A、B、C、D

解析：流动性风险管理框架需涵盖偏好设定、压力测试、应急安排和期限管理，信用额度分配属于信用风险管理范畴。

2.题目：银行在评估交易对手风险时，需考虑哪些关键指标？

A.对手的信用评级

B.对手的交易历史违约率

C.对手的资本充足率

D.对手的交易集中度

E.对手的股价波动率

答案：A、B、C、D

解析：交易对手风险评估需关注信用资质、违约历史、资本水平和交易集中度，股价波动率主要反映市场风险。

3.题目：操作风险管理中，内部控制措施通常包括哪些？

A.授权审批流程

B.会计核算制度

C.系统权限管理

D.内部审计监督

E.员工背景审查

答案：A、B、C、D、E

解析：操作风险控制需覆盖流程、制度、技术、审计和人员管理等多个层面。

4.题目：银行在评估环境风险时，需关注哪些因素？

A.气候变化对抵押物的直接影响

B.环境法规对业务运营的合规成本

C.环境诉讼对声誉的影响

D.矿产资源价格波动

E.供应链中断风险

答案：A、B、C

解析：环境风险主要涉及气候、合规和声誉，D属于商品价格风险，E属于供应链风险。

5.题目：银行在压力测试中常用的情景包括哪些？

A.经济衰退情景

B.利率大幅波动情景

C.信贷政策收紧情景

D.交易对手违约集中爆发情景

E.互联网银行市场份额快速下降情景

答案：A、B、C、D

解析：压力测试需覆盖宏观经济、利率、信贷政策、对手风险等，E属于特定业务风险，非通用压力测试场景。

三、判断题（每题1分，共10题）

1.题目：信用衍生品可以完全消除银行的信用风险敞口。

答案：错

解析：信用衍生品转移风险但未消除，银行仍需承担对手方信用风险和交易对手风险。

2.题目：巴塞尔协议III要求银行的总资本充足率（Tier1+Tier2）不得低于15%。

答案：错

解析：要求Tier1资本充足率≥4.5%，总资本充足率≥8%，系统重要性银行要求更高。

3.题目：操作风险事件可能因员工操作失误或系统故障引发，但与道德风险无关。

答案：错

解析：操作风险包括内部欺诈，属于道德风险的一种。

4.题目：银行在进行压力测试时，假设所有风险因素同时向不利方向变动。

答案：对

解析：压力测试的核心是模拟极端不利情景，即多重风险因素叠加。

5.题目：流动性覆盖率（LCR）衡量银行应对1个月压力情景的流动