随机利率下欧式期权离散对冲误差的深度剖析与策略优化.docxVIP

下载本文档

0
0
约3.68万字
约 29页
2026-01-18 发布于上海
举报
版权申诉

随机利率下欧式期权离散对冲误差的深度剖析与策略优化.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

随机利率下欧式期权离散对冲误差的深度剖析与策略优化

一、引言

1.1研究背景

在金融市场中，利率作为关键变量，深刻影响着各类金融资产的定价与风险管理，是现代金融理论与实践的核心要素之一。传统金融理论常假定利率为常数，这一简化假设在一定程度上便于理论推导与模型构建，但却与现实金融市场的复杂性存在较大差距。在现实世界里，利率受到宏观经济形势、货币政策调整、市场供求关系变化以及国际经济环境波动等诸多因素的综合影响，呈现出明显的随机波动特征。

以2008年全球金融危机为例，为应对经济衰退，各国央行纷纷采取非常规货币政策，频繁且大幅度地调整利率。美国联邦基金利率在危机期间从5.25%急剧降至接