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2026年风险管理部门的考试考题指南

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.某商业银行在2025年第四季度风险评估中发现，其信贷业务面临的主要风险是信用风险。为降低该风险，银行计划在2026年加大信贷审批力度，重点审查借款人的还款能力和信用记录。该措施属于（）。

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险接受

2.某制造企业因原材料价格上涨导致生产成本上升，利润率下降。该企业为缓解压力，决定与供应商签订长期供货协议，锁定原材料价格。该策略属于（）。

A.自然对冲

B.金融对冲

C.操作对冲

D.市场对冲

3.某保险公司使用蒙特卡洛模拟法评估其财产险业务的潜在损失。若模拟结果显示极端天气事件可能导致公司年度损失超过5亿元，则该结果属于（）。

A.基本情景分析

B.压力测试

C.风险价值（VaR）

D.条件风险价值（CVaR）

4.某跨国公司在中国设立子公司，需评估其面临的汇率风险。若子公司主要收入以人民币结算，但成本以美元支付，则其面临的主要风险类型是（）。

A.交易风险

B.经济风险

C.投资风险

D.会计风险

5.某银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险权重，若某客户的内部评级为“次级”，则其贷款的信用风险权重通常为（）。

A.20%

B.50%

C.100%

D.200%

6.某证券公司因客户交易数据泄露被监管机构处罚。为防止类似事件再次发生，公司决定升级其数据加密系统。该措施属于（）。

A.预防性控制

B.发现性控制

C.纠正性控制

D.持续性控制

7.某基金公司投资于某新兴市场股票，该市场因政治动荡导致股市暴跌。为减少损失，基金公司立即抛售所有股票。该策略属于（）。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险补偿

8.某商业银行采用巴塞尔协议III的资本充足率计算方法，若其一级资本充足率为12%，二级资本充足率为6%，则其总资本充足率为（）。

A.18%

B.24%

C.30%

D.36%

9.某企业因供应链中断导致生产停滞，为降低该风险，企业决定在海外建立备用供应商。该策略属于（）。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险接受

10.某保险公司采用期望值法评估其承保风险，若某险种的历史赔付率为60%，保费收入为1000万元，则其预期赔付成本为（）。

A.300万元

B.400万元

C.600万元

D.800万元

二、多选题（共5题，每题3分，合计15分）

1.某银行在压力测试中发现，若经济衰退导致贷款违约率上升20%，则其资本充足率可能降至8%。为应对该风险，银行可采取的措施包括（）。

A.提高贷款利率

B.增加资本金

C.减少贷款规模

D.加强贷后管理

E.对冲部分风险

2.某制造企业面临的主要风险包括（）。

A.原材料价格波动

B.劳动力成本上升

C.技术更新迭代

D.客户需求变化

E.政策监管调整

3.某保险公司采用风险地图法进行风险可视化，通常需要考虑的因素包括（）。

A.风险发生的可能性

B.风险造成的损失程度

C.风险的应对措施

D.风险的优先级

E.风险的历史数据

4.某跨国公司在中国运营面临的主要风险包括（）。

A.汇率风险

B.政策风险

C.法律风险

D.文化风险

E.供应链风险

5.某基金公司为降低投资组合风险，可采取的策略包括（）。

A.分散投资

B.限制单只股票的持仓比例

C.使用对冲工具

D.定期重新平衡投资组合

E.提高杠杆率

三、判断题（共10题，每题1分，合计10分）

1.风险管理的目标是消除所有风险。（×）

2.压力测试通常用于评估极端市场情景下的风险。（√）

3.内部评级法（IRB）只适用于银行信贷业务。（×）

4.汇率风险属于市场风险的一种。（√）

5.操作风险是指因内部流程、人员或系统失误导致的风险。（√）

6.风险价值（VaR）可以完全反映极端损失的可能性。（×）

7.自然灾害属于系统性风险。（√）

8.风险转移是指将风险转移给第三方。（√）

9.资本充足率越高，银行的风险承受能力越强。（√）

10.期望值法适用于所有类型的风险评估。（×）

四、简答题（共5题，每题5分，合计25分）

1.简述风险管理的四个主要流程。

答：风险管理的四个主要流程包括：

（1）风险识别：识别企业面临的各类风险；

（2）风险评估：评估风险发生的可能性和损失程度；

（3）风险应对：制定风险应对策略（规避、降低、转移或接受）；

（4）风险监控：持续跟踪风险变化并调整策略。

2.简述巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求。

答：巴塞尔