2024年1月《金融风险管理》总复习资料-考试重点-期末复习指导8.pdfVIP

《金融风险管理》期末复习资料整理

（一）单项选择题（每题工分，共工。分）

狭义的用风险是指银行用风险，也就是由于____________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本

息损失的风险。（B）

A.放款人B.借款人C.银行D,经纪人

（二）多项选择题（每题2分，共10分）

在下列”贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款〃：（ACE）

A.可疑B.关注C.次级D,正常E.损失

（三）推断题每（题工分，共5分）

贷款人期权的平衡点为“市场价格=履约价格-权利金＜X）

（五）简答题（每题10分，共30分）

商业银行会面临哪些外部和内部风险？

答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①用风险。是指合同的一方不履行义务的可能性。②市场风险。是指因市

场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭遇损失的可能性。③法律风喘，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定

权限的行为而给另一方导致损失的风险。

2（）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严峻不足和经营利润虚盈实亏两个方面。②流淌

性风险，是指银行流淌资金不足，不能满意支付须要，使银行丢失清偿实力的风险。③内部管理风险，即银行内部的

制度建设及落实状况不力而形成的风险。

（六）论述题母（题15分，共15分）

你认为应当从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？

答：可以借鉴“金融部门评估支配”的系统阅历，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系

金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风喘和化解风险，这些都依靠于风险评估，而风险

评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善,

还须要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。

2（）建立预警信息系

完善的信息系是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场计指标体系，但对风险监测和预

警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。①增加描述市场息体金融风险和

金融机构风险的指标，为风险监测和预警供应信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集

内容和格式、方式和方法及采集渠道.金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发觉弄虚作假或拖延，

监管部门应赐予惩处。

3（）建立良好的公司治理结构

金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。假如公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。

国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改

革特别重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的全部者与经营者定位还不是很清晰，高管人员仍旧集治理

权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在

一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下儿项工作：①改进国

有商业银行的分权结构。②完善公司治理的组织结构。③完善激励机制和制约机制。④加强信息披露和透亮度建设。

4（）加调审慎监管体系建设

构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的

复合型金融监管体制，以预防金融风险的发生。①构建监管主体的监管组织机构。健全我国金融机构的内部监限制

度。③建立金融行业自律机制。④充分发挥社会中介的监督作用。

（四）计算题每（题15分，共30分）参考样题：

工、贷款风险分析