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《商业银行流动性管理办法征求意见稿》的分析

即将于2018年3月1日开始实施的《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》（2017年12月银监发）较之前的管理办法主要变化体现在两个方面，一是新增三个监管指标，二是监测周期改为日终。从监管思路来看，本次新的流动性管理办法和之前“去同业空转、去通道、遏制资本脱实向虚、回归存贷主业”的思路是一脉相承的。

一、变动之后的监测指标

新的流动性管理办法主要新增了净稳定资金比例、优质流动性资产充足率以及流动性匹配率三个指标，同时各个指标对不同的商业银行的适用性也有所区分：

（一）流动性覆盖率（LCR）

流动性覆盖率=合格优质流动性资产÷未来30天现金净