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江西省金融工程专升本2025年金融工程理论试卷(含答案)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.金融工程的核心是利用数学模型和计算机技术来管理金融风险，以下哪项不是金融工程的主要应用领域？()

A.期权定价

B.投资组合管理

C.信用风险管理

D.宏观经济预测

2.以下哪个公式是Black-Scholes期权定价模型的公式？()

A.N(d1)-N(d2)*S/K*e^(-r*T)

B.N(d1)+N(d2)*S/K*e^(-r*T)

C.N(d1)*N(d2)-S/K*e^(-r*T)

D.N(d1)/N(d2)+S/K*e^(-r*T)

3.在金融工程中，VaR（ValueatRisk）通常用于衡量什么风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

4.以下哪项不是金融衍生品的基本特征？()

A.基础资产

B.期限性

C.流动性

D.风险性

5.金融工程中的蒙特卡洛模拟通常用于解决什么问题？()

A.期权定价

B.投资组合优化

C.风险评估

D.以上都是

6.以下哪个指标不是衡量投资组合风险的指标？()

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.贝塔系数

D.收益率

7.金融工程中的Delta中性策略通常用于管理什么风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.利率风险

D.流动性风险

8.以下哪个公式是Black-Scholes模型中计算Delta的公式？()

A.N(d1)

B.N(d2)

C.N(d1)-N(d2)

D.N(d1)+N(d2)

9.金融工程中的对冲策略主要是为了降低什么风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.利率风险

D.操作风险

10.以下哪个不是金融工程中的风险管理方法？()

A.VaR模型

B.风险敞口分析

C.风险转移

D.风险规避

二、多选题(共5题)

11.金融工程中，以下哪些属于衍生品的基本特征？()

A.基础资产

B.期限性

C.流动性

D.杠杆性

E.风险性

12.在Black-Scholes模型中，以下哪些因素会影响期权的价格？()

A.标的资产价格

B.无风险利率

C.期权的执行价格

D.期权的到期时间

E.标的资产的波动率

13.金融工程中的对冲策略可以用来管理以下哪些风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.利率风险

D.流动性风险

E.操作风险

14.以下哪些属于金融工程中常见的数学模型？()

A.Black-Scholes模型

B.Vasicek模型

C.Merton模型

D.Ho-Lee模型

E.CIR模型

15.在金融工程中，以下哪些是风险管理的常用方法？()

A.风险规避

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险转移

E.风险承受

三、填空题(共5题)

16.Black-Scholes期权定价模型中，期权的内在价值是指期权的

17.在金融工程中，VaR（ValueatRisk）通常用于衡量

18.金融衍生品与基础资产之间的关系通常是

19.在金融工程中，蒙特卡洛模拟是一种

20.金融工程中的Delta中性策略的目的是

四、判断题(共5题)

21.金融工程中的Delta中性策略可以通过调整投资组合中的多头和空头头寸来消除市场风险。()

A.正确B.错误

22.VaR模型可以准确预测金融市场的未来波动。()

A.正确B.错误

23.金融衍生品的价值完全取决于其基础资产的价值。()

A.正确B.错误

24.Black-Scholes模型假设标的资产的价格遵循几何布朗运动。()

A.正确B.错误

25.金融工程中的对冲策略只能用于降低市场风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述Black-Scholes模型的基本假设及其对期权定价的影响。

27.什么是VaR模型？请解释其计算方法和在实际中的应用。

28.金融工程中的Delta中性策略是如何实现的？请举例说明。

29.什么是金融衍生品？请列举几种常见的金融衍生品。

30.请解释什么是蒙特卡洛模拟，并说明其在金融工程中的应用