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2025年金融投资风险管理师认证考试试卷及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.金融投资风险管理师的主要职责是什么？()

A.管理投资组合

B.进行市场预测

C.分析宏观经济趋势

D.研究公司基本面

2.以下哪项不是系统性风险？()

A.利率风险

B.市场风险

C.信用风险

D.通货膨胀风险

3.VaR（ValueatRisk）通常用于衡量什么？()

A.风险敞口

B.风险偏好

C.风险承受能力

D.风险管理策略

4.以下哪种衍生品通常用于对冲汇率风险？()

A.期权

B.期货

C.远期合约

D.互换

5.在资本充足率（CapitalAdequacyRatio,CAR）的计算中，哪项不被包括在监管资本中？()

A.核心资本

B.辅助资本

C.普通股

D.预留资本

6.以下哪项不是风险管理的三大支柱？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险监控

D.风险报告

7.在信用评分模型中，哪项通常不被用作输入变量？()

A.信用历史

B.收入水平

C.负债水平

D.投资组合表现

8.以下哪种风险通常与投资于新兴市场相关？()

A.流动性风险

B.利率风险

C.政治风险

D.操作风险

9.在风险管理中，以下哪项不是风险缓解策略？()

A.风险规避

B.风险转移

C.风险接受

D.风险增加

二、多选题(共5题)

10.以下哪些是金融投资风险管理师应具备的技能？()

A.财务分析能力

B.沟通协调能力

C.法律知识

D.技术编程能力

11.以下哪些因素会影响市场风险？()

A.经济周期

B.利率变动

C.政治事件

D.自然灾害

12.在信用风险模型中，以下哪些是常用的信用评分模型？()

A.线性回归模型

B.神经网络模型

C.判别分析模型

D.模拟模型

13.以下哪些措施可以用来降低操作风险？()

A.加强内部控制

B.增加资本充足率

C.完善风险管理制度

D.提高员工培训

14.以下哪些是衍生品市场的功能？()

A.价格发现

B.风险对冲

C.投机交易

D.促进资金流动

三、填空题(共5题)

15.金融投资风险管理师在进行风险评估时，通常会使用VaR（ValueatRisk）来衡量投资组合的__风险。

16.在信用评分模型中，通常使用__来评估借款人的信用风险。

17.风险管理过程中的第一步是__，以识别潜在的风险。

18.金融投资风险管理师在制定风险管理策略时，会考虑企业的__，以确保风险与企业的风险偏好相匹配。

19.在金融市场中，__是衡量投资者承担风险意愿的指标。

四、判断题(共5题)

20.金融投资风险管理师的主要职责是预测市场走势。()

A.正确B.错误

21.信用风险是金融市场中唯一的风险类型。()

A.正确B.错误

22.VaR（ValueatRisk）可以完全避免投资组合的损失。()

A.正确B.错误

23.风险规避是风险管理中最重要的策略。()

A.正确B.错误

24.金融投资风险管理师不需要具备法律知识。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述风险管理的三大支柱及其在风险管理中的作用。

26.什么是压力测试，它在风险管理中有什么作用？

27.简述信用评分模型的主要步骤。

28.在风险管理中，如何平衡风险与回报？

29.什么是流动性风险，为什么它对金融机构来说非常重要？

2025年金融投资风险管理师认证考试试卷及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】A

【解析】金融投资风险管理师的主要职责是管理投资组合，确保投资组合的风险和回报符合既定目标。

2.【答案】C

【解析】信用风险是非系统性风险，它主要影响特定的交易对手或行业，而不是整个市场。

3.【答案】A

【解析】VaR（ValueatRisk）是一种衡量市场风险的方法，用于估计在特定时间内，特定投资可能遭受的最大损失。

4.【答案】C

【解析】远期合约是一种衍生品，它允许双方在未来的特定日期以确定的价格买卖资产，通常用于对冲汇率风险。

5.【答案】D

【解析】预留资本通常不被包括在监管资本中，它是用来吸收非预期