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“固收”策略系列：国债期货定价逻辑、交易特征与单边策略实践.docxVIP

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  • 2026-02-03 发布于广西
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“固收”策略系列：国债期货定价逻辑、交易特征与单边策略实践.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、国债期货定价基础 3

    （一）期现市场联动 3

    （二）现券定价框架 4

    二、国债期货定价特点 6

    （一）基于现券的持有成本模型 6

    （二）国债期货的价格特性 8

    三、净基差信号单边策略：构建与绩效评估 14

    （一）策略构建 14

    （二）策略绩效 16

    （三）策略改进 17

    （四）在TF/TS合约的应用 18

    四、风险提示 23

    2019年以来我国国债期货市场逐渐成熟，证券、公募基金等机构投资者广泛参与。伴随利率中枢下行，国债期货作

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