套利策略模板与实践指南.pdfVIP

案例十五策略模板

一、什么是

也叫价差，指的是在买入或卖出某种电子合约的同时，卖出或买入相关的

另一种合约。

至少要两个合约，有的可三个或的合约。

二、的分类

主要有三种形式：跨期、跨市及跨品种。

跨期：投资者对不同交割月份的商品价格间的变动关系的预测和；

跨市：对不同的同种商品价格间的变动关系的预测和。

跨品种：投资者对相同交割月份的不同但相关商品价格间的变动关系的预测和。

尽管大商所和郑商所有定义合约，但是如果对该合约，无法做跨市。

因此，本是自主组合任何两个合约，能够做到对四大的任意两个合约进

行。

三、模板（以价差缩小为例）

1.在项目目录里面的input文件夹，增加一个配置文件，configuration.ini

[Config]

;合约A

instA=ag1506

;合约B

instB=ag1512

;开仓价差

open_PriceMargin=65

;止盈平仓价差

close_PriceMargin=45

;止损平仓价差

loss_close_PriceMargin=80

2.

行情模块：定义函数ReadArbitrageID()合约，进行行情的订阅。

策略类模块：

定义函数ReadArbitragePara()配置文件的所有信息。

定义函数arbitrageCalculate()进行逻辑的计算

四、其他类型的

1.价差扩大策略

价差缩小到某个值开仓，扩大到某个值止盈平仓

2.比值策略

不是价差，而是两个合约相除，根据比值的变化来开仓平仓

3.蝶式

蝶式，它是中的一种合成形式，整个涉及三个合约。

例如：买入3手大豆3月份合约，卖出6手5月合约，买入3手7月合约。