2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合检测试卷B卷含答案.docxVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合检测试卷B卷含答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.商业银行风险管理的基本原则不包括以下哪项？()

A.全面性原则

B.重要性原则

C.法规遵从性原则

D.风险控制原则

2.在信用风险中，以下哪项不属于信用风险的主要类型？()

A.信用风险敞口

B.信用违约风险

C.信用转换风险

D.信用转移风险

3.关于市场风险，以下哪项说法是错误的？()

A.市场风险包括汇率风险、利率风险和股票价格风险

B.市场风险主要指金融市场波动给银行带来的风险

C.市场风险可以通过衍生品工具进行对冲

D.市场风险不包括操作风险

4.以下哪项不是操作风险的一种类型？()

A.内部欺诈风险

B.外部欺诈风险

C.运营风险

D.法律风险

5.商业银行在实施风险管理时，以下哪项措施不属于风险缓解策略？()

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险补偿

6.关于流动性风险，以下哪项说法是正确的？()

A.流动性风险是指银行无法满足存款客户提款要求的风险

B.流动性风险主要来源于银行的资产负债期限错配

C.流动性风险可以通过持有足够的流动性资产来完全避免

D.流动性风险是信用风险的一种形式

7.商业银行在制定风险管理策略时，以下哪项不是需要考虑的因素？()

A.风险偏好

B.风险承受能力

C.法律法规要求

D.宏观经济环境

8.在风险管理过程中，以下哪项不是风险识别的步骤？()

A.确定风险敞口

B.分析风险成因

C.评估风险影响

D.制定风险应对计划

9.以下哪项不是商业银行内部控制的目标？()

A.确保合规性

B.提高经营效率

C.防范风险

D.实现盈利目标

二、多选题(共5题)

10.商业银行在进行信用风险评估时，以下哪些因素会被考虑？()

A.借款人的还款能力

B.借款人的还款意愿

C.借款人的信用历史

D.市场利率水平

E.借款项目的盈利能力

11.风险管理过程中，风险监测的关键作用包括哪些？()

A.持续监督风险敞口

B.及时发现风险变化

C.评估风险应对措施的有效性

D.预测未来风险趋势

E.沟通风险管理信息

12.以下哪些属于市场风险的管理工具？()

A.资产负债管理

B.衍生品交易

C.风险准备金

D.信用评级

E.流动性风险管理

13.操作风险的产生可能来源于哪些方面？()

A.人员因素

B.系统因素

C.外部事件

D.内部流程

E.物理因素

14.商业银行的流动性风险管理包括哪些内容？()

A.流动性风险评估

B.流动性风险监测

C.流动性风险应急计划

D.流动性风险资本要求

E.流动性风险治理

三、填空题(共5题)

15.商业银行风险管理的基本目标是确保银行的资产质量、盈利能力和流动性的稳定，具体而言，就是要避免出现严重的资产损失、维持合理的资本充足率和保持足够的______。

16.信用风险暴露（CreditExposure）是指由于______违约而可能导致的损失。

17.在市场风险管理中，______是衡量市场风险的一种常用方法。

18.操作风险管理中的______是指银行在面临突发性事件时，能够迅速采取有效措施，以减轻损失或恢复正常运营的能力。

19.在风险偏好框架下，______是银行风险管理决策的基础，它反映了银行在承担风险时的偏好和容忍度。

四、判断题(共5题)

20.信用风险是商业银行面临的最主要风险类型。()

A.正确B.错误

21.市场风险可以通过持有足够的流动性资产来完全避免。()

A.正确B.错误

22.操作风险主要来源于内部流程、人员因素和系统缺陷。()

A.正确B.错误

23.流动性风险是指银行无法满足存款客户提款要求的风险。()

A.正确B.错误

24.风险偏好是银行在风险管理中不追求风险最小化，而是追求风险与收益的最佳平衡。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述商业银行信用风险管理的三个主要阶段。

26.什么是市场风险VaR值？它如何计算？

27.在操作风险管理中，如何进行事件识别和损失事件分析？

28.什么是流动性覆盖率（LCR）