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2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷A卷附答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.商业银行在进行市场风险管理时，以下哪项不是市场风险的主要类型？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.期权风险

2.在风险管理的PDCA循环中，C代表什么？()

A.Plan（计划）

B.Do（执行）

C.Check（检查）

D.Act（行动）

3.以下哪项不是风险管理的三大原则之一？()

A.全面性原则

B.实质性原则

C.动态性原则

D.可接受性原则

4.在信用风险中，以下哪项不是信用风险的主要特征？()

A.信用风险的不确定性

B.信用风险的复杂性

C.信用风险的长期性

D.信用风险的不可控性

5.在风险管理中，风险敞口通常指什么？()

A.风险发生的可能性

B.风险可能造成的损失

C.风险可能造成的潜在损失

D.风险暴露的额度

6.以下哪项不是风险管理的目标之一？()

A.预防风险发生

B.最大限度地降低风险损失

C.优化资源配置

D.提高企业竞争力

7.在风险管理中，风险矩阵通常用于什么目的？()

A.识别风险

B.评估风险

C.监控风险

D.消除风险

8.以下哪项不是风险管理的常用方法？()

A.风险规避

B.风险转移

C.风险自留

D.风险创造

9.在风险管理中，风险敞口分析通常包括哪些内容？()

A.风险识别、风险评估、风险应对

B.风险识别、风险监控、风险报告

C.风险评估、风险应对、风险报告

D.风险识别、风险监控、风险自留

二、多选题(共5题)

10.风险管理的基本原则包括哪些？()

A.全面性原则

B.实质性原则

C.动态性原则

D.可行性原则

11.市场风险包括哪些主要类型？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

12.信用风险的管理方法有哪些？()

A.信用评分模型

B.信用衍生品

C.信用保证保险

D.信用限额管理

13.以下哪些是操作风险的来源？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程因素

D.外部事件

14.风险管理中的内部控制包括哪些内容？()

A.风险评估

B.风险监控

C.内部审计

D.风险报告

三、填空题(共5题)

15.风险管理的PDCA循环中，P代表的是_______。

16.在信用风险评估中，常用的五C原则不包括_______。

17.市场风险的主要类型之一是_______风险，它主要与金融资产的价格波动有关。

18.风险管理的三大目标是_______、_______和_______。

19.在信用风险中，_______是指债务人或交易对手违约的风险。

四、判断题(共5题)

20.风险管理的目的是完全消除所有风险。()

A.正确B.错误

21.信用风险仅存在于贷款业务中。()

A.正确B.错误

22.市场风险可以通过购买保险来完全规避。()

A.正确B.错误

23.操作风险是指由于外部事件导致的损失。()

A.正确B.错误

24.风险管理中的关键控制点包括制定风险管理政策和程序。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述风险管理的三大原则及其重要性。

26.在信用风险评估中，如何运用五C原则进行风险识别和分析？

27.请解释什么是市场风险的VaR值，以及如何应用VaR值进行风险管理。

28.什么是操作风险，以及它对金融机构可能产生哪些影响？

29.风险管理中的内部控制与外部审计有何不同？

2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷A卷附答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】信用风险是指债务人违约导致的风险，不属于市场风险的主要类型。市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

2.【答案】C

【解析】PDCA循环包括Plan（计划）、Do（执行）、Check（检查）和Act（行动）四个阶段，C代表Check（检查）。

3.【答案】D

【解析】风险管理的三大原则包括全面性原则、实质性原则和动态性原则。可接受性原则不是风险管理的三大原则之一。

4.【答案】D

【解析】信用风险具有不确定性