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多变量函数的牛顿法实现

在上一节中，我们探讨了单变量函数的牛顿法及其在优化问题中的应用。接下来，我们将扩展这一方法，探讨多变量函数的牛顿法实现。多变量牛顿法是解决多变量优化问题的一种有效方法，特别适用于二次收敛的优化问题。在本节中，我们将详细介绍多变量牛顿法的原理、步骤以及如何在实际问题中进行实现。

多变量牛顿法的原理

多变量牛顿法的基本思想是利用函数的二阶导数信息（即Hessian矩阵）来近似函数的局部行为，并通过迭代的方式逐步逼近函数的极小值点。对于多变量函数fx，其中x=x1,x

x

其中：-xk是第k次迭代的点。-?fxk是函数