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2025年中级银行从业资格考试《风险管理》试题附答案

一、选择题（每题2分，共40分）

1.以下哪项不属于风险管理的三大目标？

A.保证银行资产的安全

B.提高银行盈利能力

C.维护银行声誉

D.保障客户利益

答案：D

2.以下哪个不是风险管理部门的职责？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.利润最大化

答案：D

3.以下哪种风险属于市场风险？

A.利率风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

答案：A

4.以下哪种风险属于信用风险？

A.市场风险

B.信用评级风险

C.操作风险

D.法律风险

答案：B

5.风险加权资产（RWA）的计算公式是？

A.RWA=风险暴露风险权重

B.RWA=风险暴露/风险权重

C.RWA=风险暴露+风险权重

D.RWA=风险暴露风险权重

答案：A

6.巴塞尔委员会提出的风险监管框架主要包括以下哪三个支柱？

A.资本充足率、市场纪律、内部评级

B.资本充足率、市场纪律、外部评级

C.资本充足率、内部评级、外部评级

D.资本充足率、市场纪律、监管干预

答案：D

7.以下哪种风险属于操作风险？

A.系统故障

B.信用评级风险

C.市场风险

D.法律风险

答案：A

8.以下哪个不属于风险管理的内部模型？

A.VaR模型

B.CVaR模型

C.风险矩阵模型

D.风险中性定价模型

答案：D

9.风险管理的本质是？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险承受

答案：D

10.以下哪种风险属于流动性风险？

A.短期资金缺口

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

答案：A

二、判断题（每题2分，共20分）

11.风险管理是银行经营的核心竞争力。（正确）

12.风险管理只涉及银行内部的业务活动。（错误）

13.风险管理部门应独立于业务部门。（正确）

14.风险管理可以完全消除风险。（错误）

15.巴塞尔委员会提出的风险监管框架旨在提高银行的盈利能力。（错误）

16.风险管理需要与其他管理活动相结合，如内部控制、合规管理等。（正确）

17.风险管理的目的是为了追求风险的最大化。（错误）

18.风险管理应贯穿于银行的所有业务环节。（正确）

19.风险管理应考虑银行的整体风险承受能力。（正确）

20.风险管理应定期进行评估和调整。（正确）

三、案例分析题（每题10分，共30分）

案例一：

某银行在开展业务过程中，发现一笔大额贷款客户存在信用风险，可能导致银行资产损失。以下是关于该笔贷款的一些信息：

贷款金额：1000万元

贷款期限：3年

贷款利率：5%

客户信用评级：AA

请回答以下问题：

1.该笔贷款的风险暴露是多少？

答案：1000万元

2.如果该客户的信用评级降为A，贷款的风险权重会增加还是减少？为什么？

答案：风险权重会增加。因为信用评级降低，银行面临的风险增大，需要更高的风险权重来覆盖可能产生的损失。

案例二：

某银行在开展外汇交易业务时，面临以下市场风险：

1.汇率波动可能导致外汇头寸损失。

2.利率波动可能导致债券投资损失。

以下是关于该银行外汇交易业务的一些信息：

外汇头寸：100万美元

汇率波动幅度：±5%

债券投资金额：500万元

利率波动幅度：±2%

请回答以下问题：

1.该银行面临的市场风险类型有哪些？

答案：汇率风险、利率风险

2.如果汇率波动导致外汇头寸损失5%，该银行应如何进行风险控制？

答案：银行可以通过以下方式降低风险：

（1）调整外汇头寸，减少风险暴露；

（2）采用外汇衍生品进行套期保值；

（3）加强风险监测和预警，及时调整投资策略。

案例三：

某银行在开展业务过程中，发生了一起操作风险事件，导致一笔贷款无法按时收回。以下是关于该事件的一些信息：

贷款金额：200万元

贷款期限：2年

贷款利率：6%

客户信用评级：BB

请回答以下问题：

1.该事件对银行产生了哪些影响？

答案：该事件可能导致以下影响：

（1）银行资产损失：无法按时收回贷款，可能导致部分本金和利息损失；

（2）声誉风险：事件可能影响银行在社会公众中的形象和信誉；

（3）合规风险：事件可能涉及违规操作，导致合规风险。

2.银行应如何加强操作风险管理？

答案：银行可以采取以下措施加强操作风险管理：

（1）完善内部控制制度，确保业务操作的合规性；

（2）加强员工培训，提高员工的业务素质和风险意识；

（3）建立健全风险监测和预警机制，及时发现和防范操作风险；

（4）加强信息安全管理，防范信息泄露等风险。