金融计量济学中模拟方法及其应用.pdf

模拟计量经济学和金融学中的方法

•蒙卡洛方法

这种技术常用计量经济学中,当某种特定估计方法的性质未知时。

计量经济学中的例子包括:

1.量化将内生变量视为外生变量所引起的联立方程偏误。

2.确定迪基‑富勒检验的适当临界值。

3.确定异方差性对自相关检验的大小和功效的影响。

模拟在金融中也经常是非常有用的工具,例如在以下情况下:

1.定价奇异,其中没有可用的解析定价。

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