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经济数学概率试题及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.假设某个事件A的概率为0.3，那么事件A不发生的概率是多少？()

A.0.3

B.0.7

C.0.6

D.0.9

2.在二项分布中，如果试验次数为n，每次试验成功的概率为p，那么n次试验中恰好发生k次的概率公式是什么？()

A.C(n,k)*p^k*(1-p)^(n-k)

B.n*p^k*(1-p)^(n-k)

C.n^k*p^k*(1-p)^(n-k)

D.(n-k)*p^k*(1-p)^(n-k)

3.如果随机变量X服从正态分布N(μ,σ^2)，那么X的概率密度函数是什么？()

A.f(x)=(1/(σ√2π))*e^(-(x-μ)^2/(2σ^2))

B.f(x)=(1/(σ^2√2π))*e^(-(x-μ)^2/(2σ^2))

C.f(x)=(1/(μσ√2π))*e^(-(x-μ)^2/(2σ^2))

D.f(x)=(1/(μ^2σ√2π))*e^(-(x-μ)^2/(2σ^2))

4.在泊松分布中，如果事件在单位时间内的平均发生次数为λ，那么事件在t时间内恰好发生k次的概率公式是什么？()

A.P(X=k)=(λt)^k*e^(-λt)/k!

B.P(X=k)=λ^k*e^(-λt)/k!

C.P(X=k)=(λt)^k/k!*e^(-λt)

D.P(X=k)=λt^k/k!*e^(-λt)

5.假设两个随机变量X和Y相互独立，且X的概率密度函数为f(x)，Y的概率密度函数为g(y)，那么X+Y的概率密度函数是什么？()

A.f(x)g(y)

B.f(x+y)

C.f(x)+g(y)

D.f(x)*g(y)

6.假设随机变量X的期望值E(X)和方差Var(X)分别为μ和σ^2，那么随机变量X的方差的定义是什么？()

A.Var(X)=E(X^2)-[E(X)]^2

B.Var(X)=E(X^2)+[E(X)]^2

C.Var(X)=E(X^2)-2E(X)

D.Var(X)=E(X^2)+2E(X)

7.在均匀分布中，如果随机变量X在区间[a,b]上均匀分布，那么X的概率密度函数是什么？()

A.f(x)=1/(b-a)

B.f(x)=(b-a)/x

C.f(x)=(b-a)/2

D.f(x)=(b-a)/x^2

8.假设随机变量X和Y的相关系数ρ为0.8，那么X和Y的相关性是？()

A.完全正相关

B.完全负相关

C.正相关

D.无关

9.在指数分布中，如果随机变量X的参数λ为1，那么X的期望值E(X)是多少？()

A.1

B.2

C.0.5

D.0.25

10.假设随机变量X和Y的协方差Cov(X,Y)为0，那么X和Y的关系是什么？()

A.线性相关

B.线性无关

C.非线性相关

D.无法确定

二、多选题(共5题)

11.在以下哪些情况下，可以使用中心极限定理？()

A.随机样本量足够大

B.每个随机变量的方差有限

C.每个随机变量的期望相同

D.随机变量之间相互独立

12.以下哪些是衡量随机变量离散程度的统计量？()

A.均值

B.方差

C.标准差

D.离散系数

13.在以下哪些情况下，两个随机变量X和Y是独立的？()

A.P(X|Y)=P(X)

B.P(Y|X)=P(Y)

C.P(X,Y)=P(X)P(Y)

D.X和Y的联合分布等于边缘分布的乘积

14.以下哪些是正态分布的特征？()

A.分布是对称的

B.众数、中位数和均值相等

C.有两个参数：均值和标准差

D.98.7%的数据落在均值的一倍标准差范围内

15.以下哪些是金融数学中常见的风险度量方法？()

A.均值-方差模型

B.ValueatRisk(VaR)

C.ConditionalValueatRisk(CVaR)

D.套期保值

三、填空题(共5题)

16.已知随机变量X服从均值为μ，方差为σ^2的正态分布，那么随机变量X的概率密度函数f(x)可以表示为____。

17.如果事件A和事件B相互独立，那么事件A和事件B同时发生的概率P(A且B)等于____。

18.在泊松分布中，事件在单位时间内的平均发生次数称为____。

19.对于二项分布，若试验次数为n，每次试验成