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融衍具试卷答案

系别专业班年级学号姓名共6页第1页

2012—2013学年第2学期期末考试试卷

《融衍具》课程（共6页）

考试时间：20年

题号三四五六成绩核分签字得分

、单项选择题（每题3分，共30分）

1.份3×6的远期利率协议(FRA)表（B）

A.在3达成的6期的FRA合约

B.3个后开始的3期的FRA合约

C.3个后开始的6期的FRA合约

D.上述说法都不正确

2.套期保值者参与期货交易所利的是期货市场的（B）功能

A.价格发现功能

B.风险转移功能

C.获得风险收益功能

D.投机功能

3.估计套期保值率最常的法是（D）

A.最乘法

B.最似然估计法

C.参数估计法

D.最差法4.美式期权是指期权的执时间（C）

A.只能在到期

B.可以在到期之前的任何时候

C.可以在到期或到期之前的任何时候

D.不能随意改变

5.下列说法中错误的是（C）

A.看涨期权多头+看跌期权空头=标的资产多头

B.标的资产空头+看跌期权空头=看涨期权空头

C.看涨期权空头+看跌期权多头=标的资产多头

D.标的资产空头+看涨期权多头=看跌期权多头

6.标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的多少倍（C）

A.100

B.200

C