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基于LSTM的股票趋势预测因子构建

一、引言

股票市场作为经济的“晴雨表”，其价格波动受宏观经济、公司基本面、投资者情绪等多重因素影响，呈现出高度复杂的非线性特征。准确预测股票趋势不仅是投资者优化资产配置的关键依据，也是金融研究领域的核心课题之一。传统的股票预测方法多依赖技术分析（如移动平均线、MACD指标）或基本面分析（如市盈率、净利润增长率），但这类方法存在明显局限性：一方面，线性模型难以捕捉市场中的非线性关系；另一方面，固定频率的指标设计无法动态反映时序数据中的长期依赖特征。

近年来，深度学习技术的快速发展为解决这一问题提供了新路径。其中，长短期记忆网络（LongShort-Term