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高频和行为金融学选股因子跟踪周报：传媒行业拥挤度上升，注意力理论类因子表现较好.docx

高频和行为金融学选股因子跟踪周报：传媒行业拥挤度上升，注意力理论类因子表现较好.docx

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u一、市场行情回顾 1

    指数行情表现 1

    风格指数对比 1

    微盘股、大盘股风格 1

    亏损股、绩优股风格 2

    低价股、高价股风格 3

    行业交易拥挤度分析 3

    行业周度成交分析 3

    行业估值分析 4

    行业扩散指标分析 6

    二、高频和行为金融学选股因子介绍及分类体系 7

    、高频选股因子简介 7

    、高频选股因子分类体系 7

    、行为金融学选股因子简介 8

    、行为金融学因子分类体系 9

    、高频因子低频化的方法 10

    、因子测试框架 10

    三、高频因子表现 12

    订单失衡类因子 12

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