2026北京大学经济学院金融硕士考研专业课模拟试题.pdfVIP

北京大学经济学院金融学专业硕士——模拟题（一）

1.投资者以X50美元卖出看涨期权，以X60美元买入看涨期权。此两项期权基于同

一股票，并有着相同的到期日。一看涨期权的期权价格为3美元，另一看涨期权的期权价格

为9美元。

（1）画出在到期日时的此项策略的收益-成本图。


（2）画出此项策略的利润图。


（3）此项策略的收支平衡点是多少？投资者在股市买空还是卖空？

2.一家厂商实行三种策略进行销售,X:广告策略,X:低价格策略及最后一种忘了,设为

12

X,对三种策略销售情况作为期20周的观测,得到如下数据:

3

α0.05,问三种策略销售是否有显著差异?

(1)请写出H及对应的H?

01

(2)写出计算步骤,得到检验统计值


(3)根据上述调查,得到什么结论?

3.公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重

分别为50％，30％和20％，其β系数分别为2.0，1.0和0.5,市场收益率为15％，无风险收

益率为10％。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发