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判别分析在信用风险分类中的实践

一、判别分析与信用风险分类的理论关联

（一）判别分析的核心逻辑与方法体系

判别分析是一种经典的统计分类方法，其核心目标是基于已知类别的样本数据，构建能够对未知样本进行类别判断的模型。简单来说，就像医生根据患者的各项检查指标判断其是否患病，判别分析通过挖掘变量间的统计规律，为不同类别（如“信用良好”与“信用违约”）建立区分边界。

常见的判别分析方法包括线性判别分析（LDA）、Fisher判别分析和Logistic判别分析等。线性判别分析假设不同类别数据服从多元正态分布且协方差矩阵相等，通过寻找线性组合使得类间差异最大化、类内差异最小化；Fisher判别分析更关注投