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中级银行从业资格之中级风险管理试题挑选含答案

1.商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素不包括以下哪项？

A.宏观经济状况

B.行业发展趋势

C.企业经营管理水平

D.国家政策调整

答案：C。系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为不可分散风险。企业经营管理水平属于非系统性风险，是特定企业或行业所特有的风险，可以通过分散投资来降低。

2.下列关于风险价值（VaR）的描述，不正确的是？

A.VaR是在一定的置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失

B.置信水平越高，VaR值越大

C.持有期越长，VaR值越大

D.VaR值越小，说明金融资产或证券组合的风险越高

答案：D。VaR值是衡量风险的指标，VaR值越大，说明在给定的置信水平和持有期内，可能遭受的最大损失越大，即风险越高；反之，VaR值越小，风险越低。

3.根据巴塞尔协议Ⅲ，商业银行的核心一级资本充足率最低要求为？

A.4%

B.4.5%

C.6%

D.8%

答案：B。巴塞尔协议Ⅲ规定，商业银行核心一级资本充足率的最低要求为4.5%，一级资本充足率最低要求为6%，总资本充足率最低要求为8%。

4.商业银行在进行操作风险评估过程中，通常需要收集损失数据。下列哪项不属于操作风险损失数据的核心