2025CFA二级数量方法考前必刷真题及答案提分20+.docVIP

2025CFA二级数量方法考前必刷真题及答案提分20+

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在时间序列分析中，如果一个序列的均值、方差和自协方差随时间变化而保持不变，则该序列被称为？

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.随机游走序列

D.协整序列

2.关于自回归条件异方差（ARCH）模型，下列哪项描述是正确的？

A.它假设残差的方差是恒定的

B.它用于建模时间序列的均值部分

C.它允许条件方差依赖于过去残差的平方

D.它不适用于金融时间序列

3.在多元回归模型中，若存在异方差性，则通常会导致？

A.参数估计量依然是最佳线性无偏估计

B.标准误的估计是有偏的

C.模型的拟合优度会提高

D.模型的预测能力一定增强

4.下列哪项不是单位根检验常用的方法？

A.AugmentedDickey-Fuller检验

B.Phillips-Perron检验

C.Breusch-Godfrey检验

D.KPSS检验

5.关于协整关系，以下说法正确的是？

A.两个非平稳序列之间不可能存在协整关系

B.协整意味着两个序列的短期波动是独立的

C.如果两个序列是协整的，则它们之间存在长期均衡关系

D.协整关系的存在意味着序列是平稳的

6.在面板数据模型中，固定效应模型的主要目的是？

A.控制不可观测的个体特异性效应

B.增加样本容量

C.