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2025年上半年精算师职业资格考试[非寿险精算]练习题库及答案

1.以下哪种风险度量方法考虑了损失分布的尾部特征？

A.方差

B.标准差

C.在险价值（VaR）

D.条件在险价值（CVaR）

答案：D

分析：方差和标准差主要衡量数据的离散程度，未特别关注尾部。VaR只给出了一定置信水平下的最大损失，CVaR考虑了超过VaR的尾部损失情况，更关注尾部特征。

2.已知某非寿险保单的损失分布为指数分布，均值为500，那么该分布的方差是多少？

A.250

B.500

C.250000

D.50000

答案：C

分析：对于指数分布，其方差等于均值的平方。已知均值为500，所以方差为5