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决策树算法在信用评分模型中的变量重要性

一、引言

在金融风险管理领域，信用评分模型是评估借款人违约概率的核心工具。它通过分析借款人的历史行为、财务状况等多维度数据，为金融机构提供量化的风险判断依据。传统信用评分模型以逻辑回归为主，虽具备良好的可解释性，但在处理非线性关系、变量交互作用时存在局限性（HandHenley,1997）。随着机器学习技术的发展，决策树算法因其“分而治之”的直观逻辑、对非线性关系的天然适配性，以及可解释的规则输出，逐渐成为信用评分模型的重要选择（Breimanetal.,2001）。

在决策树模型中，变量重要性是衡量不同输入变量对违约概率预测贡献程度的关键指