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2026中国贵金属期货投资组合优化策略研究.docx

2026中国贵金属期货投资组合优化策略研究.docx

    2026中国贵金属期货投资组合优化策略研究

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u摘要 3

    一、研究背景与核心问题 5

    1.12026年中国贵金属期货市场环境研判 5

    1.2贵金属期货在资产配置中的战略价值 8

    二、贵金属期货市场运行特征分析 12

    2.1上海期货交易所黄金与白银期货合约特性对比 12

    2.22020-2025年历史价格波动率与相关性分析 15

    2.3基于宏观变量的市场流动性评估 18

    三、投资组合优化理论框架 22

    3.1均值-方差模型与有效前沿构建 22

    3.2Black-Litterman模型在主观

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