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2026中国金属期货跨期套利策略回测与优化研究.docx

2026中国金属期货跨期套利策略回测与优化研究.docx

    2026中国金属期货跨期套利策略回测与优化研究

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u摘要 3

    一、研究导论与背景界定 4

    1.12026年中国宏观经济与金属市场趋势研判 4

    1.2跨期套利在商品期货投资组合中的角色与价值 7

    二、中国金属期货市场结构与制度环境 10

    2.1主要交易所与核心品种（铜、铝、锌、黄金、不锈钢等）流动性分析 10

    2.2交割规则、持仓限制与仓单制度对跨期价差的结构性影响 13

    三、跨期套利的理论基础与定价模型 16

    3.1持有成本模型（CostofCarry）与无套利边界设定 16

    3.2期限结

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