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2026年金融风险管理师考试指导书

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某跨国银行在亚洲地区设有分支机构，其面临的主要汇率风险类型是（）。

A.交易风险

B.经济风险

C.会计风险

D.投资风险

2.在压力测试中，银行需模拟极端市场情景下的资产损失，其主要目的是（）。

A.评估流动性风险

B.衡量信用风险

C.检验资本充足性

D.分析市场波动性

3.某公司发行了5年期浮动利率债券，其利率基准为LIBOR，若市场利率上升，该债券的票面利率将（）。

A.不变

B.下降

C.上升

D.归零

4.巴塞尔协议III要求银行对操作风险计提的资本金主要基于（）。

A.历史损失数据

B.情景分析结果

C.评级模型估算

D.市场波动预测

5.某投资组合包含股票、债券和衍生品，其风险价值（VaR）为1亿美元，若持有期延长至10天，VaR预计将（）。

A.下降

B.不变

C.上升

D.归零

6.在信用衍生品交易中，CDS的买方主要承担（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

7.某银行发现其内部模型法（IM）下的资本要求低于监管标准，可能的原因是（）。

A.模型过于保守

B.市场数据偏差

C.资产质量低估

D.监管政策宽松

8.在巴塞尔协议III框架下，系统重