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2025年CFA《数量方法》专项训练

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

考生姓名：__________

考试日期：__________

一、选择题（本部分共25题，每题2分，共50分。请选择最合适的答案。）

1.某资产在过去5年的回报率分别为：10%,-5%,15%,8%,12%。该资产回报率的样本均值和样本标准差分别最接近于：

A.9.6%,11.3%

B.9.6%,8.8%

C.10.4%,11.3%

D.10.4%,8.8%

2.如果一个数据集呈对称分布，那么该分布的中位数和均值通常的关系是：

A.中位数大于均值

B.中位数小于均值

C.中位数等于均值

D.无法确定中位数和均值的关系

3.已知一个资产组合由两种资产构成，资产A的期望回报率为12%，标准差为15%；资产B的期望回报率为8%，标准差为10%。假设两种资产回报率的协方差为正且等于75。如果资产A在组合中占60%，资产B占40%，该组合的期望回报率和组合回报率的标准差分别最接近于：

A.10.4%,12.3%

B.10.4%,9.8%

C.11.2%,12.3%

D.11.2%,9.8%

4.从一个均值为100