北京城市学院《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京城市学院《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.资本资产定价模型的核心假设是（）

A.市场是有效的

B.投资者是风险厌恶的

C.资产的收益率服从正态分布

D.投资者具有相同的预期

2.根据资本资产定价模型，风险溢价与以下哪个因素相关（）

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.资产的贝塔系数

D.以上都是

3.当资产的贝塔系数大于1时，意味着该资产（）

A.比市场组合更具风险

B.比市场组合更安全

C.与市场组合风险相同

D.无法确定风险程度

4.资本资产定价模型中的市场组合是指（）

A.所有风险资产的组合

B.所有无风险资产的组合

C.部分风险资产的组合

D.部分无风险资产的组合

5.若某资产的预期收益率为15%，无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该资产的贝塔系数为（）

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

6.在资本资产定价模型中，投资者对风险的态度通过（）体现。

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.资产的贝塔系数

D.以上都不是

7.以下哪种情况会导致资产的贝塔系数增加（）

A.资产的标准差减小

B.资产与市场组合的相关性降低

C.市场组