基于深度扩散模型的多元时间序列分析方法研究.pdfVIP

摘要

时间序列分析是人工智能和数据挖掘领域的重要研究方向，其主要任务包括时间

序列预测和时间序列补全。时间序列预测旨在基于历史数据对未来趋势进行建模与推

测，而时间序列补全则致力于填补因数据缺失带来的时间序列空白，确保数据的完整

性和连续性。在时间序列预测任务中，现有传统和深度学习的方法在处理多变量、长

时间依赖的数据时，常面临预测精度低、计算效率差等问题。在时间序列补全任务中，

缺失数据是一个常见而关键的问题，例如传感器故障、数据传输中断或记录错误，这

些缺失可能会影响异常检测和趋势分析等下游任务的性能。因此，如何进行准确且高

效的数据预测和数据补全尤为重要。

深度学习技术的迅猛发展为时间序列分析提供了新的思路和方法，尤其是扩散模

型与状态空间模型的结合，进一步提升了时间序列分析的准确性和计算效率。扩散模

型通过构建噪声扩散和去噪过程，实现对复杂时间序列数据的建模与生成，而状态空

间模型则能够有效捕捉时间序列中的长程依赖关系与全局动态特性。本文围绕多元时

间序列分析中的预测与补全这两个关键任务展开深入研究，提出了基于扩散模型与状

态空间模型的高效方法，旨在提升预测与补全的准确性和计算效率。本文具体工作如

下：

（1）本文针对多元时间序列预测任务中准确性