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FRMPartI202模拟练习统计模型卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

假设一个投资组合包含两种资产，资产A和资产B。资产A的期望回报率为12%，标准差为20%。资产B的期望回报率为8%，标准差为10%。两种资产的协方差为正0.014。如果投资组合中资产A的权重为60%，资产B的权重为40%，请计算该投资组合的期望回报率和方差。

二、

根据下述样本数据，计算样本均值、样本中位数、样本标准差（使用样本标准差公式）和样本偏度系数。

样本数据：5,7,9,11,13,15,17,19,21

三、

某公司管理层怀疑其产品的次品率