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金融工程学考试题库

一、填空题（每题2分，共20分）

1.金融工程的核心是通过对金融工具的______和______，创造满足特定需求的金融产品和服务。

2.期权定价的______模型是由布莱克和斯科尔斯提出的，它假设标的资产价格服从______过程。

3.在金融市场中，______是指在一定时期内，资产价格波动的幅度。

4.风险管理的基本原则包括______、______和______。

5.资产定价理论中的______是指投资者在风险厌恶的情况下，愿意支付的额外收益。

6.互换交易是一种______交易，涉及两个交易对手交换一系列现金流。

7.在金融衍生品中，______是一种承诺在未来某个时间以特定价格买入或卖出标的资产的合约。

8.金融工程中的______是指通过分析历史数据来预测未来市场走势的方法。

9.套利定价理论认为，资产的预期收益率由______、______和______共同决定。

10.在金融风险管理中，______是一种通过购买衍生品来对冲市场风险的策略。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.金融工程只关注金融创新，不涉及风险管理。（）

2.期权的时间价值随着到期日的临近而增加。（）

3.风险厌恶的投资者更倾向于投资低风险、低收益的资产。（）

4.互换交易可以用于利率风险的管理。（）

5.布莱克-斯科尔斯模型的假设在