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金融衍生品计算题集：与远期合约理论价格.pdfVIP

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  • 2026-03-31 发布于北京
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金融衍生品计算题集：与远期合约理论价格.pdf

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    33.假设某现价为733，每年获得的股息支付为2，一年期无风险利

    率为4%。则一年期的理论价格为（）。

    A.733

    B.760.9

    C.764

    D.733.91

    【】B

    【解析】股息是正现金流，因此I  2×e−4%×1  1.92；F  (733−1.92)×e4%×1  760.9

    tt

    。

    【知识点】

    有红利率资产的远期价格：F  S⋅e(r−q)(T−t)

    t

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