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金融学投资学原理题库及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.风险与收益之间的关系是正相关的，即高风险通常伴随着高收益。

2.资本资产定价模型（CAPM）是衡量资产预期收益的重要工具。

3.有效市场假说认为市场价格已经反映了所有可获得的信息。

4.资产配置是指根据投资者的风险偏好和投资目标，将资金分配到不同类型的资产中。

5.资本市场线（CML）表示无风险资产与风险资产组合的最优组合。

6.马科维茨投资组合理论通过均值-方差分析来优化投资组合。

7.资产定价的套利定价理论（APT）认为资产的预期收益由多个因素决定。

8.股票的市盈率是衡量股票估值的重要指标。

9.债券的久期是衡量债券价格对利率变化的敏感度的指标。

10.资本成本是企业融资时需要支付的成本，包括股权成本和债务成本。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.风险厌恶的投资者会选择预期收益相同但风险更高的投资。（×）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（√）

3.有效市场假说认为市场价格不会因为新信息而出现短期波动。（×）

4.资产配置的主要目的是分散风险。（√）

5.资本市场线（CML）表示所有有效投资组合的预期收益与风险的关系。（√）

6.马科维茨投资组合理论假设投资者是风险厌恶的。（√）

7.资产定价的套利定价理论（APT）认为资产的预期收益由单一因素决定。