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高频交易数据的降噪算法与特征挖掘框架

目录

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、高频交易数据特性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1高频交易数据概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2高频交易数据特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3高频交易数据噪声来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.4高频交易数据降噪的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、高频交易数据降噪算法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

四、高频交易数据特征挖掘框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1特征挖掘框架概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.2特征选择方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.3特征提取方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.4特征降维方