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2024AI建模配套时间序列分析试题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪项不是时间序列的基本成分？A.趋势B.季节性C.随机性D.因果性

2.平稳时间序列的核心特征不包括？A.均值恒定B.方差恒定C.自协方差仅与滞后有关D.随时间增长

3.AR(p)模型的偏自相关函数（PACF）特点是？A.p阶后截尾B.q阶后截尾C.拖尾D.无规律

4.MA(q)模型的自相关函数（ACF）特点是？A.p阶后截尾B.q阶后截尾C.拖尾D.无规律

5.ARIMA模型中的参数d表示？A.自回归阶数B.移动平均阶数C.差分次数D.季节周期

6.SARIMA模型中，参数s代表？A.季节周期长度B.季节自回归阶数C.季节移动平均阶数D.季节差分次数

7.以下哪个指标用于衡量预测值与实际值的相对误差？A.MAEB.MSEC.MAPED.RMSE

8.处理时间序列趋势的常用方法不包括？A.差分B.移动平均C.回归分析D.随机抽样

9.用于识别MA模型阶数的工具是？A.ACFB.PACFC.ADF检验D.白噪声检验

10.时间序列分解的加法模型公式是？A.序列=趋势+季节+残差B.序列=趋势×季节×残差C.序列=趋势-季节+残差D.序列=趋势÷季节×残差

二、填空题（总共10题，每题2分）

1.时间序列分析中