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极端行情下有色品种最优套保比率动态估计

目录

一、理论基础与问题界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1套期保值理论框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2有色品种市场极端行情特征识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3最适度对冲比例动态估计核心概念阐释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、文献回顾与研究视域拓展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1传统静态与动态对冲比例测算方法述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2极端值理论及其在金融风险管理中的演进．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3GARCH类模型适用性评价与拓展方向探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、动态估计模型与方法研发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1基于波动率自适应优化的最优比例测算路径．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2极端行情下风险敏感性指标的整合应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3具备参数捕捉能力的实证分析模型设定与选择．．．．．．．．．．．．．17

四、实证分析与策略绩效评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．