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2025年国际金融计算题真题练习卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

假设某日纽约外汇市场行情如下：USD/JPY=130.15/20，USD/CHF=0.9250/55。请计算：

1.1日元兑换多少瑞士法郎？（结果保留四位小数）

2.某人欲将1000美元按交叉汇率换成瑞士法郎，最多可换得多少瑞士法郎？（假设按卖出价计算）

二、

某公司从英国进口设备，合同规定6个月后支付英镑货款500,000英镑。目前市场汇率如下：即期GBP/USD=1.2500，6个月远期英镑贴水200点。公司为规避汇率风险，决定买入6个月期英镑远期合约。若6个月后实际汇率为1.2400，请问该公司通过远期合约锁定了多少美元成本？（提示：远期汇率为即期汇率减去贴水）

三、

假设A国和B国货币的利率分别为年利率6%（i_A）和年利率3%（i_B）。目前A国货币对B国货币的即期汇率为1A货币=1.5B货币。根据利率平价理论（无抛补），预期1年后A国货币对B国货币的远期汇率是多少？（结果保留四位小数）

四、

某美国公司计划在德国投资一个项目，初始投资额为500,000欧元，预计在未来5年内每年末产生40,000欧元的现金流。假设美元与欧元的即期汇率为USD/EUR=1.10，5年期远期汇率（美元/欧元）预期为USD/EUR=1.15。该公司要求的投