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2025年金融风险管理工具与模型手册

第1章金融风险管理概述

1.1金融风险管理的基本概念

金融风险管理（FinancialRiskManagement,FRM）是指通过系统化的方法识别、评估、监测和控制金融活动中的潜在风险，以降低损失、保障资本安全和实现财务目标的过程。金融风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合规风险等五大类，其中市场风险是金融体系中最常见的风险类型。

根据巴塞尔协议（BaselII）和巴塞尔III的规定，银行等金融机构需对各类风险进行量化评估，并制定相应的风险管理体系。金融风险管理的核心在于“风险识别-评估-监控-控制”四个阶段，通