北京化工大学《金融经济学》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京化工大学《金融经济学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在答题纸上）

1.以下哪种资产定价模型考虑了市场风险和非市场风险？

A.CAPM

B.APT

C.都考虑

D.都不考虑

2.风险厌恶型投资者的效用函数具有以下哪种特征？

A.凹性

B.凸性

C.线性

D.不确定性

3.有效市场假说认为，在（）市场中，股票价格已经反映了所有公开信息。

A.弱式有效

B.半强式有效

C.强式有效

D.无效

4.当市场利率上升时，债券价格通常会（）。

A.上升

B.下降

C.不变

D.无法确定

5.以下关于风险分散化的说法，正确的是（）。

A.投资组合的风险一定会随着资产数量的增加而降低

B.只要资产之间的相关性不为1，就可以实现风险分散

C.风险分散化只能降低系统性风险

D.风险分散化只能降低非系统性风险

6.资本资产定价模型中的市场风险溢价是指（）。

A.市场组合的预期收益率与无风险利率之差

B.市场组合的预期收益率与风险资产的预期收益率之差

C.风险资产的预期收益率与无风险利率之差

D.市场组合的预期收益率与风险资产的标准差之比

7.以下哪种投资策略属于积极投资策略？

A.购买指数基金

B.买入并持有策略

C.价值投资策略

D.