国际金融学课堂练习题：汇率变动与套期保值案例分析.pdfVIP

《国际金融学》课堂练习题

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1.某日市场的汇价是US$1=HK$7.6220/7.6254，3个月远期27/31，分析说

明3个月远期港元汇率的变动及汇率的变动。

2.三个月的定期存款利率水平为2.5%，英国三个月的定期存款利率水平为

5%，英镑对的即期汇率为1英镑＝1.5750，根据利息差原理：（1）三

个月后会升值还是贬值；（2）计算英镑对的三个月远期汇率？

3.设即期USD1=CHF1.7310/20，3个月远期为230/240；即期GBP1=USD1.4880/90，

3个月远期为150/140。

求：GBP/CHF的3个月远期交叉汇率？

4.假定某年3月一进口商三个月以后需要支付货款50万欧元，目前即期汇

率为EUR1=USD1.1310。为了避免三个月后欧元升值的风险，该进口商决定买入4

份6月到期的欧元合同（每份合同为125000欧元）